ただ単に勝ちさえすれば良いのかというと、実はそうではない。

僕はシステムを作るとき(と言っても僕はプログラマーではないのでアルゴリズムを考えるだけだけど)、ただ単にパフォーマンスばかりを追い求めているわけではない。
 
 
もちろん、トレーディングシステムの絶対条件は勝つシステムを作ること、更に言えばより沢山勝てるシステムを作ることなんだけど、じゃあ、ただ単に勝ちさえすれば良いのかというと、実はそうではない。
 
 
 
例えば、年間1,000万円利益を出せるシステムAと、年間500万円利益を出せるシステムBがあるとする。もちろん、扱う金額も扱う銘柄も全て同じだとしよう。
 
 
 
 
これだけの情報だと、普通はシステムAを使いたいよね。
 
 
 
 
 
ここでシステムBを使いたいという人は、よっぽど動物的本能ともいうべき直感が鋭いか、或いは計算が出来ないアホかのどちらかだ。
 
 
 

しかし、こんな情報があるとどうだろう。

 
 
 
最大ドローダウン(損失率)
システムA 最大ドローダウン -90% 
システムB 最大ドローダウン -10%
 
 

運用投資資金が1,000万円だった場合

 
システムAは最も負けている時、約900万円の損失が発生し、その後1,900万円の利益を出して最終的に+1,000万円になることもありうる。
 
 
それに対してシステムBは最も負けている時、約100万円の損失が発生し、ほぼほぼ安定して右肩上がりに利益を積み重ねていき、最終的に+500万円の利益となる。
 
 
 
それでもシステムAの方がパフォーマンスが良いからシステムAを使うという人は、よほどの覚悟が必要だということを理解しておいた方が良い。
 
 
つまり、システムAはパフォーマンスは高いけど扱いにくいシステムであり、システムBはパフォーマンスはそれほどでもないが、多くの人にも扱いやすいシステムということだ。
 
 
とは言え、僕も最初はとにかくパフォーマンスが低くちゃ話にならん!という気持ちで改造に改造を繰り返した結果、出来たシステムは破壊的な利益を出すか一発で投資資金の多くを失ってしまう危険性もあるという、まさに諸刃の剣のようなものだった。
 
 
もしも過去の検証通りの結果が出せれば、年間利益はおおよそ+4,000万円くらいが見込まれる。但し、検証途中にも表れた12連敗を最初に喰らうと1Rノックダウンという悲惨な結果が待っている。
 
 
 
 
こんなもん使えるかーーー!!!
 
 
 
 
ということになった。
だって、僕はギャンブルをやっているわけではないからね。
 
 
 
資産運用というのであれば、パフォーマンスはもちろんだがそれに加えて勝率も大事だし、最大ドローダウンも出来るだけ低く抑える必要がある。
 
 
何故なら、例えば1ヶ月20営業日のうち1勝19敗で+500万円のシステムだと、たった一日、何か緊急の用事でエントリー出来なかった日が唯一勝てる日だったとすると、もう毎日毎日がしんどくて仕方ない。
 
 
たった1日の勝てる日を逃すだけでその月は負けてしまうんだから。
 
 
 
これは極端な例なんだけど、それでも僕はよく旅行に出るので、出来ればその移動日であったり、或いは折角海外に来てるから今回の旅行中はトレードをお休みにしようと思ったりすることもある。しかし、勝率がめちゃ低いシステムを使っていると、そういうわけにはいかない。
 
 
何故なら、システムトレードというのは、毎日、同じ条件でトレードを繰り返さなくては本来のパフォーマンスが発揮できないからだ。
 
 
だから僕は、多少のパフォーマンスを犠牲にしてでも勝率を上げるなどして調整したものを使っている。
 
要は、最高のパフォーマンスを叩き出す為にはシステムのアルゴリズムだけではなく、そのシステムとそれを運用するトレーダーの両者の掛け算で考えなくてはならないと僕は思う。
 
 
本日の結果:+295,000円
6月収支:  +571,900円

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ndustry4.0に非常に興味を持ち、フィンテックからアプローチしています。本業は会社経営、投資家、太陽光発電事業等多岐にわたります。