株価が上がるか下がるかなんかは誰にも予想出来ない

今日は僕のシステムがかなり大外れした一日で、ロスカット金額も少し大きめの-40万円となった。更に前日は±0円の引き分けで、前々日は-29万円なんで実質的2連敗と言ってもいいだろう。
僕のシステムは基本的に勝率をやや高め(75%目安)にして収益率を少し抑え気味(総取引金額の0.2~0.3%)にセッティングしているので、2連敗というのは正直、がっかりする結果でもある。
そして今月の今日現在までの状況は以下の通り。

勝率:58.33%

総取引金額:約3.1億円

損益:+73.6万円

収益率:0.23%

勝率が少し下振れしているけど、まぁまぁ狙い通りなんで今現在の結果からすれば可もなく不可もなくだが、今月は月初に最大パフォーマンスの利益を出したり5連勝したりと上振れが期待されていただけに、本音を言えば期待外れで少しがっかりした気持ちもある。

 

実際、最大利益は6月11日時点で約+142万円だったしね。

しかし実はシステムトレードをする場合、こういった裏付けとなるデータが物凄く重要で、これがないとシステムトレードは出来ない。

 

理由は、ちょっと負けたり利益を取り逃がしたりするとシステムが信じられなくなるからだ。
以前、システムトレードのデメリットとして、
システムトレードのデメリット
1.常に条件通りにエントリーしなくちゃいけない。

2.利確したくなてくも利確条件が発生すれば利確される。

3.利確したくても条件が発生しなければホールドされる。

4.連続でやられるとシステムが信用できなくなる。
ということを紹介したんだけど、システムがロスカットをしたとたんに株価は上昇したり、或いは買ったとたんに暴落したりなんてことはよくあることだ。
しかし、それは決してシステムトレード特有の現象ではなく、裁量トレードをしていたとしても必ずそういう現象は発生する。

何故なら、株価が上がるか下がるかなんかは誰にも予想出来ないからだ。

こういうと矛盾に感じる人もいるだろうが、実はその矛盾するところがポイントで、多くの人が矛盾に思うことを僕は矛盾に思っていない。

訳解らんと思うだろうが、それは言い換えれば視点が全く違っているからだ。

 

つまり、ある方向からみればそれは矛盾に見えるが、ある方向から見れば理にかなっているなんてことはよくある。

 

そのある方向を例にすると、株式投資は上がるか下がるかを予想しなくてはならないという方向から見れば、株価が上がるか下がるかなんかは誰にも予想は出来ないというのは矛盾に見える。

しかし例えば、裁定取引をするのであれば、株価が上がるか下がるかなんかは誰にも予想出来ないというのは矛盾ではないし、株価が上がるか下がるかなんかは誰にも予想出来ないんだからA取引所とB取引所の値幅のあるものだけを探すというのは理にかなった方法と言える。

 

こんな感じで誰もが矛盾に感じる部分を
理にかなった考え方でデータを分析したものが僕のシステムだ。

 

そして過去の検証結果や実践トレードの積み重ねが、今度はシステムの「信頼」という財産を積み上げていく。

 

もちろん、もっとこう改造したら稼げるんじゃないか?とか、こうすればロスカットを少なく抑えられるんじゃないか?というようなアイデアは日々出てくるんだけど、その改造がどのくらい現在のシステムのパフォーマンスに影響するのかを確認できるまではそんなに簡単に改造したりもしない。

 

そしてもしもそれがある程度大きな影響が出るかもしれないと判断すれば、それは新しいシステムとして作成することはある。

システムトレードをしている人も沢山いるだろうが、それでも辞めていく人も多い。

 

その理由は、システムがダメだったというよりは、システムを信用しきれなかった、つまり裁量トレードを入れたり勝手にシステム以外のエントリーや利確、ロスカットをしたりとしてしまったことが大きな原因だろう。

 

そのくらい、システムトレードをするにはシステムのパフォーマンスも大事だが、運用し続ける為に必要な「信頼する材料」がなければある意味裁量トレードよりも難しいかもしれない。

 

システムトレードって超簡単なんだろ?なんて思っている人も多いだろうけど、システム(ざっくり言えば自分が決めたルール)信用するというのもまた、それなりの忍耐が必要だということだ。


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