経験を積んだトレーダーというのは、過去の感覚でトレードしているのではなく、過去の検証データーを基にトレードをしていると思う。

月末なんで、多くのトレーダーは今月の反省点なんかを見直して来月からのトレードに役立てる日になるんだろうが、僕はシステムトレードなんで、反省点というよりは改良の余地がないのかを見直す日となる。
 
 
 
そこで今日は、僕がシステムを改良する時に何を見ているのかというような具体的なお話しをしようと思う。つまりノウハウだ。だから裁量でトレードをしている人も、自分のルールを改良するのにどこを見るべきなのか、参考にして頂ければと思う。
 
 

6月のトレード結果は以下のとおり

6月の収支
収支    +1,133,800円
収益率     +0.195%
勝率       54.54%
 
 
 

僕のシステムは大体、勝率は75%程度を目安に調整している。

 
 
これは地合いによっても多少の偏りはどうしても出てしまう。例えば、システム1とシステム2があるとする。
 
 
システム1
1月 勝率70%
2月 勝率75%
3月 勝率80%
 
システム2
1月 勝率50%
2月 勝率75%
3月 勝率100%

 

どちらも平均勝率は75%だ。だから、どちらでもよさそうなものだが両者には大きな違いがある。それは、システム2よりシステム1の方が運用しやすいのだ。

 
 
システム2の場合、3月に少し休みを取って旅行に行ったとしてもさほど影響はないんだけど、1月に休みを取って旅行に行くと1月は少ない勝ち日数を更に減らしてしまうかもしれないよね?もちろん、その逆もあるけど。
 
 
 
但し、厳密に言えばトータルで勝てば問題ないから単月が悪くてもそれはそれでも良いんだけど、やっぱり出来れば数字はある程度安定している方が色々と計画も立てやすい。
 
 
 
 
それに勝率がかなり上振れした月は良いけど、逆に下振れした月なんかはントリーするごとに負けてたんでは、いくらシステムとはいえ、ホントにこれ、大丈夫か?という気持ちにもなってしまう。
 
 
 
実は僕は今のシステムを作る前、試作でパフォーマンスだけを追い求めた結果、エントリーの殆どを小さなロスカットで終わらせ、ここだ!というポイントに達した時に、一気に100万円~200万円抜いてしまうようなものを作ってみたんだけど、さすがに実践では使う気になれなかった。
 
 
 
だって、極端な話、そういうシステムだと昨日までずっと負けっぱなしで収支が-100万円、月末最後のエントリーの1勝で200万円抜いて最終的には1勝21敗の+100万円とかになるくらいのしろものだ。
 
 
 
 
21連敗なんてシステム、怖くて使えねーわ!
 
 
 
 
 
というのがそれを実践投入しなかった理由だ。それに、仮にもしも今日、僕が何かの理由でトレードが出来なかったとしたら、たった一日のイレギュラーで一ヶ月の利益を全部吹っ飛ばしてしまうことになる。
 
 
 

勝率を安定させるというのは、システムを常に使い続けるという点では物凄く効果的だ。

 
 
システムトレードの良し悪しは単にパフォーマンスが高いだけではなく、パフォーマンスが高くて尚且つ、トレーダーが安心して使い続けることが出来るものだと思っている。
 
 
 
 
これはシステムトレードに限らず、多くのトレーダーの独自のルールというか、戦略も同じだ。
 
 
 
特に裁量トレードの場合は、あーだこーだと言い訳をして簡単にルールを破っちゃうことが多いからね。そうやって守れないルールだと、本来のパフォーマンスは絶対に出せない。
 
 
 

だから僕は勝率にもかなり拘っている。

 
 
それともう一つ、これが一番大事なことなんだけど、勝率を安定させるということは資金効率を上げることが出来る。
 
 
 
例えば、仮に100万円を運用する場合、保証金が100万円なら約330万円までの信用新規建てが出来るんだけど、勝率が悪くてロスカットが連続で発生してしまうと、保証金が50万円になった場合には信用新規建ては約165万円になってしまう。
 
 
 
 
システムトレードの一般的な考え方としては、常に同じ条件(同じ株数または同じ金額)でエントリーを繰り返すというのが条件になるものが多いんで、それを踏まえると投資資金が100万円だった場合は、それプラスロスカット余力の50万円を足した150万円を入金しておくのが望ましい。
 
 
 
それに対して勝率が安定しているシステムだと、ロスカット余力はもしかしたら30万円くらいで済むかもしれないし、或いは20万円くらいで済むかもしれない。
 
 
 
その場合、例えば過去の検証結果でロスカット余力は20万円もあれば十分だとしても、もう10万円余分に入金して130万円で開始すれば先の場合より20万円少ない投資資金で良いし、しかも安全性も高まるよね。
 
 
 
要するに、勝率が安定したシステムの方が、少ない投資資金で同じくらいのパフォーマンスが期待出来るということになる。
 
 
 
 
これはシステムトレードに限った話ではなくて(そもそもシステムトレードというのは裁量トレードを自動化しただけのもの)何か自分のエントリーポイントや買いか売りかの判定、或いは利確やロスカットなどのルールを変更する場合は、まずその目的をハッキリさせるべきだと思う。
 
 
 
 
例えば今回は勝率を上げる為にとか、損失を出来るだけ小さく抑える為にとかね。じゃないと、自分の心地よいトレードになる変更ばかりしていると、結局、パフォーマンスが落ちてたり、たまたま今日だけそういうルールの効果があった、なんて長期的には使えないものだったりすることもある。
 
 
 
そしてそれを記憶の中でではなく、過去のチャートや時系列データなどに照らし合わせて検証してみるのが大事だ。面倒臭いと思うかもしれないが、その面倒臭いことを一つ一つ確実に検証して、その積み重ねがノウハウという財産になる。
 
 
 
経験を積んだトレーダーというのは、過去の感覚でトレードしているのではなく、過去の検証データーを基にトレードをしていると思う。
 
 
 
それと新しい機能も実践データで検証中なんだけど、その機能の6月での検証結果は
 
 
3勝4敗 勝率42.85%
収支     965,000円
収益率  約 0.52%
 
 
 
というデータも取れているものもある。少し荒っぽい仕様ではあるんだけど、実はこれは暴落に反応する仕組みなんで、全力でなくとも20%程度入れてリスク回避の役割になればなぁという感じで検討及び検証中だ。
 
 
 
こんな感じで、色んなアイデアが出てくると思うんだけど、気になったことは全部検証してみるべきだ。何故なら、引き出しが多いほどデイトレの世界も有利だからだ。
 
 
 

デイトレで勝つにはマインドだけでもダメだし、知識やアイデアだけでもダメだ。

 
 
実際、僕は度胸90%、アイデア10%という考え方だから、僕の記事の内容も無意識にそういう割合になっていると思う。
 

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