経験を積んだトレーダーというのは、過去の感覚でトレードしているのではなく、過去の検証データーを基にトレードをしていると思う。

月末なんで、多くのトレーダーは今月の反省点なんかを見直して来月からのトレードに役立てる日になるんだろうが、僕はシステムトレードなんで、反省点というよりは改良の余地がないのかを見直す日となる。

 

 

 

そこで今日は、僕がシステムを改良する時に何を見ているのかというような具体的なお話しをしようと思う。つまりノウハウだ。だから裁量でトレードをしている人も、自分のルールを改良するのにどこを見るべきなのか、参考にして頂ければと思う。

 

 

 

 

僕のシステムは大体、勝率は75％程度を目安に調整している。

 

 

 

 

 

 

実は僕は今のシステムを作る前、試作でパフォーマンスだけを追い求めた結果、エントリーの殆どを小さなロスカットで終わらせ、ここだ！というポイントに達した時に、一気に100万円～200万円抜いてしまうようなものを作ってみたんだけど、さすがに実践では使う気になれなかった。

 

 

 

だって、極端な話、そういうシステムだと昨日までずっと負けっぱなしで収支が－100万円、月末最後のエントリーの1勝で200万円抜いて最終的には1勝21敗の＋100万円とかになるくらいのしろものだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

というのがそれを実践投入しなかった理由だ。それに、仮にもしも今日、僕が何かの理由でトレードが出来なかったとしたら、たった一日のイレギュラーで一ヶ月の利益を全部吹っ飛ばしてしまうことになる。

 

 

 

 

 

システムトレードの良し悪しは単にパフォーマンスが高いだけではなく、パフォーマンスが高くて尚且つ、トレーダーが安心して使い続けることが出来るものだと思っている。

 

 

 

 

これはシステムトレードに限らず、多くのトレーダーの独自のルールというか、戦略も同じだ。

 

 

 

特に裁量トレードの場合は、あーだこーだと言い訳をして簡単にルールを破っちゃうことが多いからね。そうやって守れないルールだと、本来のパフォーマンスは絶対に出せない。

 

 

 

 

 

それともう一つ、これが一番大事なことなんだけど、勝率を安定させるということは資金効率を上げることが出来る。

 

 

 

例えば、仮に100万円を運用する場合、保証金が100万円なら約330万円までの信用新規建てが出来るんだけど、勝率が悪くてロスカットが連続で発生してしまうと、保証金が50万円になった場合には信用新規建ては約165万円になってしまう。

 

 

 

 

システムトレードの一般的な考え方としては、常に同じ条件（同じ株数または同じ金額）でエントリーを繰り返すというのが条件になるものが多いんで、それを踏まえると投資資金が100万円だった場合は、それプラスロスカット余力の50万円を足した150万円を入金しておくのが望ましい。

 

 

 

それに対して勝率が安定しているシステムだと、ロスカット余力はもしかしたら30万円くらいで済むかもしれないし、或いは20万円くらいで済むかもしれない。

 

 

 

その場合、例えば過去の検証結果でロスカット余力は20万円もあれば十分だとしても、もう10万円余分に入金して130万円で開始すれば先の場合より20万円少ない投資資金で良いし、しかも安全性も高まるよね。

 

 

 

要するに、勝率が安定したシステムの方が、少ない投資資金で同じくらいのパフォーマンスが期待出来るということになる。

 

 

 

 

これはシステムトレードに限った話ではなくて（そもそもシステムトレードというのは裁量トレードを自動化しただけのもの）何か自分のエントリーポイントや買いか売りかの判定、或いは利確やロスカットなどのルールを変更する場合は、まずその目的をハッキリさせるべきだと思う。

 

 

 

 

例えば今回は勝率を上げる為にとか、損失を出来るだけ小さく抑える為にとかね。じゃないと、自分の心地よいトレードになる変更ばかりしていると、結局、パフォーマンスが落ちてたり、たまたま今日だけそういうルールの効果があった、なんて長期的には使えないものだったりすることもある。

 

 

 

そしてそれを記憶の中でではなく、過去のチャートや時系列データなどに照らし合わせて検証してみるのが大事だ。面倒臭いと思うかもしれないが、その面倒臭いことを一つ一つ確実に検証して、その積み重ねがノウハウという財産になる。

 

 

 

 

 

 

それと新しい機能も実践データで検証中なんだけど、その機能の6月での検証結果は

 

 

3勝4敗　勝率42.85％
収支　    965,000円
収益率　　約 0.52％

 

 

 

というデータも取れているものもある。少し荒っぽい仕様ではあるんだけど、実はこれは暴落に反応する仕組みなんで、全力でなくとも20％程度入れてリスク回避の役割になればなぁという感じで検討及び検証中だ。

 

 

 

こんな感じで、色んなアイデアが出てくると思うんだけど、気になったことは全部検証してみるべきだ。何故なら、引き出しが多いほどデイトレの世界も有利だからだ。

 

 

 

 

 

実際、僕は度胸90％、アイデア10％という考え方だから、僕の記事の内容も無意識にそういう割合になっていると思う。