理想の勝率は100%だが、そこを目指すと利益を取り逃がしてしまう。

今日は久し振りにエントリーのサインが出ずにトレード無しの日となった。

 

気持ち的には、正直、エントリーしたいポイントは何回かあったんだけど、何度も言うが僕はシステムトレードをしているのでシステムを無視するわけにはいかない。万が一、どうしてもシステムに従いたくない場合は、例外を作るのではなくシステムを改善することにしている。

 

そうすると今日だけ特別なのか、それとも過去のデータでも有効なのかが判断出来る為、システムのバージョンアップにも繋がるからだ。

 

システムを改善した事は、過去に何度かある。

 


どのくらい改造してきたかというと、2019年12月から大きな改造が1回、中くらいの改造(ルールの変更等)が6回、バグ修正や微調整(判定ポイントの調整)が20回くらい。

 

そうやって大事に育ててきたものになると、システムに従うというのは殆ど苦にならなくなる、たとえロスカットする場合でもだ。

 

こういった運用実績の積み重ねがシステムの信頼性という財産になってくるわけだから、運用すればするほど、システムの価値が上がると僕は考えている。

 

だからこうして実運用しているシステムがあっても新しいシステムの開発をしているし、現にテストに入って4ヶ月になるものもあるけどまだ実践投入できるレベルには達していないものもある。

 

少し話が逸れたが、要はエントリーしたくても条件が整わない限りは僕のシステムからエントリーのサインが出ないので、いくら僕がエントリーしたくてもシステム(ルール)に従うということだ。

 

しかし、経験の浅いトレーダーはそういうところを妥協してしまっているように感じることも多い。

 

確かに僕はどこでエントリーするのかというのは大して重要ではないというお話しもしたが、

どこでエントリーするかというのは重要でない。重要なのは買った株を、最短期間で自分の買い値を大幅に超える株価で売ることだ。

2020年7月20日

だからと言っていつでもエントリーしても良いというわけではなく、買いか売りかのどちらの勝率が高いかという判断が出来にくいゾーンにいる間はエントリーはしない。

 

つまり、あくまで勝率が高い方にベットし続けるわけだから、なんでもかんでもベットするわけではない。

これもマーケットの魔術師の中で、マーク・ミネルヴィニから学んだことなんだけど、

株式市場のほとんどの投資家の方が、ポーカーのプレイヤーよりもはるかに規律に欠けている。どんな持ち札であってもプレイしたいという欲求が、ほとんどのギャンブラーと投資家のアキレス腱だ。それは我慢しきれずに良い判断を無視してしまうという、人間に共通する弱さである。

この言葉は、ピンク色の本に書かれている。

投資本 マーケットの魔術師のレビュー

2020年7月19日

実際、今日の場合だと無理矢理エントリーすればロスカットされていたところなんで助かったともいえるんだけど、実はこのゾーンでの勝率は約50%だ。

 

だから過去には無理矢理エントリーすれば利確出来ていた回数も結構あるんだけど、勝率50%ということは最終的にトントンになる公算が高いわけだから、無理にそういうリスクを負う必要はないという理由からこのゾーンのエントリーはしない仕様にしている。

 

言うまでもないが、理想は勝率100%だ。

 

しかしそこを目指すと取れる利益をたくさん取り逃がしてしまうし、利回りはかなり低下してしまう。


だからある程度のリスクは受け入れる必要があるんだけど、僕の場合は、大体それが勝率75%程度、悪くても65%程度以上になるように調整しているということだ。

 

因みにどうして勝率が50%前後のゾーンを外しているのかというと、このゾーンはやってもやらなくても同じというだけではなく、そのゾーンを外すことによって収益を安定させることに効果的だからだ。

 

経験の浅いトレーダーは少しでも稼ぎたいと、ついついエントリーしてしまうこともよくあるだろうが、それはこういう検証を全く行っていないからなんだろう。

 

これも前にも言った話なんだけど、株式投資には必勝法が存在する。

株式投資の世界は必勝法が存在する。

2020年7月16日

それをしっかりと理解出来れば、デイトレ初心者がいきなり利益を積み上げることも難しい話しではない。


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