勝つトレーダーと負けるトレーダーの差

今月は月初から2日連続でエントリーサインが出ず、強制的に休まされている感じがするので気持ち的に正直、辛い。

 

しかし、システムを6月末にバージョンアップした結果、昨日、今日エントリーなしのサイン。もし、エントリーしていれば、二日で約25万円の負けとなっているところだった。

 

また、バージョンアップ以降からの結果では、旧バージョンよりも約2.5万円くらい利益を出せていることを考えれば、6月末のバージョンアップは成功したと考えられる。

 

その時にどんなバージョンアップをしたのかというと、買いか売りかの勝率が高いゾーンを若干シビアに調整した。

 

具体的な数値で言うと、以前は勝率が55%までのゾーンをエントリーとしていたものを、勝率が65%以上のゾーンのみエントリーするようにしたので若干の運用収益が落ちる可能性はあるものの、出来るだけ勝率を高めて収益を安定させることを狙った調整だ。

要するにイメージ的には守りを固めたバージョンアップということになる。

 

但し、守りばかりを固めていても勝てないシステムでは意味がなくなる。

 

守りを強化したら攻撃を強化するということも考える必要がある。

 


実際、実践投入するかどうかの最終テストに入っている機能があるんだけど、これは今日までの状況で言えば勝率が約46.66%と低い代わりに、収益率が高めなので利益は大体1ヶ月に約23万円くらい上乗せ出来るものになっている。

 

因みにこの機能は、暴落に備えた機能なので滅多に発動されたない伝家の宝刀的な機能なんだけど、今はマーケットが全体的に上昇傾向にある中でのこの成績というのは、決して悪いものではないと考えている。

 

後はどのくらいの期間、実践データで検証をしてみるかということになるんだけど、今回のように守りを固めるバージョンアップが成功すれば多少の見切り発車も視野に入ってくる。

 

僕は攻守のバランスをかなり意識したシステムを組んでいる。

 


これもシステムトレードに限った話ではなく、やはり裁量トレードの場合もどこでエントリーをするかという攻撃ばかりを重視するのではなく、例えばロスカットルールという守りを強化することによってエントリー回数を増やすことも出来ると思う。

 

或いは守りのポイントとしては、エントリー時間の厳守なんかも守りを強化するポイントだと思う。何故ならこれも何度も僕が言ってることなんだけど、含み損に耐えてる時間ほどバカらしいものはない。

 

自分の勝つトレードの平均エントリー時間が大体30分とするなら、それ以上の時間が経過しても利確出来ていない場合は、そのエントリーが間違いだと認めるべきだ。しかし、ロスカットする状況にはないというのであれば、僕ならそこにも明確なルールを設ける。

 

例えば、エントリー後の最大ロスカットラインは-2%、但しエントリーから30分経過後は-1.5%にするとかね。経験の浅いトレーダーは、そういう明確なルールが殆ど無いんじゃないかな。

 

だから想定外の出来事に対応出来ないでいるからズルズルと含み損を拡大させてしまったり、或いは逆にここから!という時に買値で撤退するとかね。

 

勝つトレーダーと負けるトレーダーの差

 

僕は勝つトレーダーと負けるトレーダーの差は、いかに明確なルールをたくさん持っているかどうかの差だとも思う。

つまり引き出しが多い方がデイトレでは勝つ可能性が高いということだ。

 

以前に紹介したマーク・ミネルヴィニの言葉は、エントリーをするかどうかだけの問題ではなく、エントリーした後も同じことが言えるはずだ。

株式市場のほとんどの投資家の方が、ポーカーのプレイヤーよりもはるかに規律に欠けている。どんな持ち札であってもプレイしたいという欲求が、ほとんどのギャンブラーと投資家のアキレス腱だ。それは我慢しきれずに良い判断を無視してしまうという、人間に共通する弱さである。

理想の勝率は100%だが、そこを目指すと利益を取り逃がしてしまう。

2020年7月30日

 

そしてルールを明確にしておくと、その微調整をしながら勝率や収益率を上げていくというのは難しいことではない。

 

僕の方法はシステムトレードなんだけど、システムトレードというのは裁量トレードを自動化したようなものなんで、経験の浅いトレーダーも参考に出来る部分は沢山あると思う。


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ndustry4.0に非常に興味を持ち、フィンテックからアプローチしています。本業は会社経営、投資家、太陽光発電事業等多岐にわたります。