勝てないトレーダーは資金管理が疎かになっている。

今回は資金管理について、少しお話ししようと思う。

 

デイトレーダーはとかく、全力で信用取引を使ったトレードをしがちなのではないかと思うんだけど、僕はデイトレードでも全力ではやっていない。

 

何故なら、勝ち続ければ全然問題ないんだけど、運悪く負けが連続した場合は最大建玉が一気に減少してしまうからだ。

 

100万円の証拠金を使って株価1,000円の銘柄のデイトレードを開始するとする。

 

この場合、最大330万円までの信用新規建てが出来るわけだから3,300株まで買えるんだけど、例えば20円の負けだった場合の損失は3,300株×20円で66,000円となり、証拠金残高は934,000円

 

次のトレードでは934,000円の証拠金を使って株価1,000円の銘柄にエントリーする場合、最大新規建て株数は3,000株と300株少なくなる。そしてまた20円の負けだった場合の損失は3,000株×20円=60,000円となり、証拠金残高は874,000円になる。

 

2回連続で2%負けただけなのに、証拠金は12.6%も減少することになる。

 

因みに3回目、同じように株価1,000円の銘柄にエントリーしようとすると、2,800株に減少し、そこでまた20円負けると4回目は2600株までしか新規建て出来なくなる。

 

負けたら証拠金が減るので新規建て株数が減るのは仕方がないと思うのであれば、僕はトレードでもギャンブルでも絶対に勝てないと思う。

 

何故なら、仕方がないというのは言い換えれば手の打ちようがないということだ。

 

プロはキチンと資金管理が出来ている

 


よくギャンブラーは運だけで勝負しているとか、いずれ全財産を失うに決まってるとか悪い印象を持たれがちなんだけど、ギャンブラーでもプロはそこいらのサラリーマンよりもずっと資金管理が出来ているはずだ。

 

実際、僕は以前、パチスロが好きでよくパチスロを打っていたんだけど、勝っているスロッターはきちんと収支を付けたり分析していることをブログで紹介していたりもした。トレーダーも同じで、勝てないトレーダーは資金管理が疎かになっていると僕は思う。

 

何故なら、さっきの例で説明すれば、先ず、1回目のトレードで株価1,000円の銘柄を3,300株でエントリーして20円の負けとなった場合、回収するには次のエントリーは3,000株までしかできないわけだから約22円の利確が必要になる。

 

つまり20円の負けを回収するには1割り増しの22円の利確が必要という、非常に不利な状況に置かれるということだ。これがいわゆるギャンブルで負ける人の典型的なパターンなんだけど、トレーダーも全く同じだ。

 

以前、僕は株式投資の世界は必勝法が存在するというお話をしたんだけど、

株式投資の世界は必勝法が存在する。

2020年7月16日

 

ここで紹介しているマーチンゲール法という手法を使えば、今回の場合、何連続で20円負け続けようとも、たった1回の20円勝ちで一気に全額回収できるという絶対に負けない賭け方なんだけど、

 

これも肝になるのは資金管理だ。

 

資金管理が出来ていないと、途中で倍掛けが出来なくなるといけないわけだ。

 

或いは僕の手法(システム)で言えば、最大連続負け回数は計算上2~3回というのが一番多くて、最悪の場合でも6回程度の可能性はあるという分析もしている。そしてその場合の連続負け合計金額は約200万円になることも計算出来ている。

 

だから僕のやるべきことは、そういう場合でも常に同じ条件でエントリーが続けられるように資金管理をするということだ。

 

但し、連続負け回数が6回とかになる可能性は極めて低いわけだから、そこを気にし過ぎても資金効率が悪くなる。だから理論上、最も可能性の高い2~3回の連続負けには十分耐えられる程度で運用しているというわけだ。

 

そうして同じ条件でエントリーし続ければ、僕のシステムは理論上、以下の図のような運用収益を得ることが出来るというシュミレーション結果になっている。

 

【僕のシステムのシュミレーション結果】

 

 

【6月1日~本日までの実際の成績】

 

大体シュミレーション通りの成績ではないだろうか。

 

こんな感じで、僕らは運や行き当たりばったりでトレードをしているのではなく、

 

勝つ確率を最大まで引き上げる努力をしている。

 

ハッキリ言って、どこで買ってどこで売って、なんてことばかり考えているより、こういう資金管理をすることの方が100万倍大事だ。

 

今日は少し大きく負けちゃったけど、それでも僕が気にもしないというのは、先のグラフで示した通り、運用し続ければ理論上は少しずつ利益が積み重なっていくという裏付けを持っているからだ。

 

だから僕にとって大事なことは、どこで買ってどこで売ってとかではなく、常に同じ条件でシステム通りのトレードを繰り返すということだ。


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