不安なままでエントリーしたトレードは必ず負ける。

今日のトレードは、何とか連敗は止まったものの、またまた予想外の小さな利確となった。

 

最初はシステムのポジションに対して反対に大きく振れてしまったので、4連続の50万円くらいのマイナスになるかと思いきや、ロスカットラインギリギリで切り返して、たまたまちょっとだけプラス域のところで精算となった。トレードというのは予想通りにならないもんだなぁと、改めて思った。

 

ただ、今月は勝率ももちろん勝った時の収益率も平均をかなり下回ってきているんだけど、今のところはシステムの変更をする予定はない。

 

今回は、僕の場合はシステムトレードなんで単なる確率の偏りなのか、それとも僕のシステム自体が通用しなくなったのかという検証になる。裁量トレードをやっている人なら、スランプなのかそうではなくもっと根本的に間違っている原因があるのかという検証に役立ててもらえればと思う。

 

パフォーマンスデータの再計算をしてみた

 

勝率:69.84%
平均利確:+54point
平均ロスカット:-76point

 

そこに乱数を用いて比較的悪いシュミレーション結果になるまで再計算してみたところ、以下のグラフのようになった。

 

そして赤枠で囲んだところが今日現在までの実際の6/1~の利益推移に酷似していると考えられる。

 

 

もちろん、このまま継続すれば上のグラフの赤枠以降のように急上昇するとは限らないんだけど、僕が注目しているのは

僕が重視している3つの項目

1.プラス域で推移していること

2.右肩上がりで利益が増え続けていること

3.最大ドローダウンが大きくなり過ぎていないか

今月はかなり成績が悪化しているものの、1に関しては問題無しで、2と3は若干注意が必要な状況ではあるが、今の段階で調整や改造を加えるのは時期尚早と思われる。

 

これはシステムトレードに限った話ではなくて、あなたが裁量トレードをしている場合でもこういった分析はした方が良い。

 

何故なら、もしもあなたがスランプに陥った時、その手法はたまたま調子が悪いだけなのか、それともその手法のどこかに欠陥があったのかを判断しないと、次のトレードに不安な気持ちで挑むことになるからだ。

 

不安なままでエントリーしたトレードは必ず負ける。

 

理由は説明するまでもないだろうが、そういうトレードは利確が早過ぎるだろうし、ロスカットが遅すぎることになるからだ。

 

だから僕は、不安ならエントリーはするべきじゃないと思っている。

 

先日、僕は何度負けようが、システムがサインを出せばまたエントリーしていくし、システムのサイン通りに適切なポイントで利確をするし、適切なポイントでロスカットも入れると言ったんだけど、そういったことが出来るのはこうして常にシステム自体の分析も行っているからだ。

どんな状況でも常に冷静でいられるトレーダーというのが、トップ1%の偉大と呼ばれるトレーダー

2020年8月14日

 

もし、僕がそういったことをやっていなかったとしたら(システムを使うことが不安だったとしたら)、間違いなく、僕はとっくにシステムを使うことをやめていただろう。

自分の成績の分析をきちんとやるのは、ただの自己満足の為ではなく、明日も自信をもってトレードする為だ。


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