最大ドローダウンの-200万円に到達してしまった。

連敗ではないが、今日の負けで想定していた最大ドローダウンの-200万円にほぼ到達してしまった。

 

僕のシステムがマーケットに対して合わなくなってきたのか?

 

あくまで想定の範囲とはいえるものの、念のために僕のシステムがマーケットに対して合わなくなってきたのかどうかを調べてみることにした。

 

下のグラフは青の線がマーケットの過熱感を独自に分析しているもので、オレンジの線が僕のシステムのパフォーマンスを表し、最近の収益が悪化しているのは赤の△で囲んだ部分だ。

 

 

こんな感じで僕はマーケットの状況にシステムが対応出来ているかどうかのモニタリングもしているんだけど、特にシステムがマーケットに対して対応してきれていないということもなさそうだった。

 

因みに青の線が大きく上に突出している部分(赤の〇で囲んだ部分)は3月23日前後で、丁度、コロナのセリクラ辺りになるんだけど、そういう異常事態でも僕のシステムは一定のパフォーマンスを保っている。

 

これまでの成績が良すぎた

 

つまり、システムがマーケットに対して合わなくなったというのではなく、これまでの成績がアウトパフォーム(上振れ)していた可能性があると考えるのが妥当だと思われる。

 

 

しかし、あくまで簡単な分析になるし、マーケットは割と長く同じ方向に進んだり、同じようなパフォーマンスが継続したりするものなので、もしかしたら変化の兆候が表れ始めたのかもしれない。

 

 

実際、今回のコロナ騒動で個人投資家の新規参入がかなり増えてきているとのは間違いなさそうだ。

その場合はシステムの調整が必要になると思われるんだけど、検証期間を含む約5%の結果だけで調整するのはリスクが高いので、最低でも10~15%の期間の様子を見て判断しようと思う。

 

 

僕はこんな感じで、あくまで数値としてのデータで判断するようにしているので、ニュースがどうとかは殆ど気にしないし、為替や海外の動きもあまり考慮しない。

 

何故なら、それらは既に株価の動きに織り込まれているものと判断するからだ。

 


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ndustry4.0に非常に興味を持ち、フィンテックからアプローチしています。本業は会社経営、投資家、太陽光発電事業等多岐にわたります。