僕の使っているシステムトレードの作り方を紹介します

今月は散々な結果になってしまったので、来月から新しい銘柄を取り入れる為にシステムの調整を行った。

 

もともと、僕は他の監視銘柄でも色々検証をしていたんだけど、なかなか条件に合うものが見つからなかったんだけど、ようやく一つ、これはいけそうだなと思うものを見つけたので、昨日の大引け後から深夜の2時頃まで過去のデータで検証をしてみたところ、簡単な微調整でそこそこのパフォーマンス結果を得ることが出来た。

 

そこで今朝から早速、従来の銘柄と新しい銘柄の両方で運用してみたところ、痛恨のダブルパンチを食らってしまった。勝率100%ではないので仕方がないんだけど、初っ端からやられると幸先悪いなぁと感じてしまう。

 

システムトレードの作り方

 

因みに今日は、僕がどうやってシステムを作っているのか、その方法を簡単に紹介しようと思う。

 

先ず、楽天証券のマーケットスピード2

 

投資情報→個別銘柄→時系列から過去のデータを取得してエクセルに貼り付ける。

 

次にそのエクセルデータを加工していくだけなんだけど、僕は必要のない項目は全て削除している、ごちゃごちゃしたデータを扱っても複雑になるだけだ。

 

トレードに限らず普通に仕事をしていても、データばっかり集めたがる人がいるけど、僕の経験上で言えば、そういう人は仕事が出来ない人に多い。恐らく、何が必要で何が必要でないか、どのデータが重要だとか、そういう判断が出来ないかなんじゃないかと思う。

 

大事なデータだけを残して、そこから特徴を見つけるのが一番大事な仕事になるんだけど、僕はよくこんな感じでグラフ化してたりする。

 

但し、一般的なグラフは右に向かっていくんだけど、時系列データを張り付けたものを加工すると日付けが新しいものが上(降順)になるんで僕はそのまま左に向かっていくグラフを使っている。気になる人は昇順に並べ替えて使えば良いと思うけど、僕はそういうのはあんまり気にしないだけで深い意味はない。

 

それよりも、生データに狂いが生じないようにすることの方が100倍大事だ。因みに、さっきのグラフが何を表しているのかというと、黄色の線と灰色の線がベンチマーク(ある銘柄を持ちっぱなした場合)で、オレンジと青の線が僕が作ったシステムの運用パフォーマンスを表している。

 

こんな感じで、ベンチマークに対して優れたパフォーマンスが出せるアイデアを見つけるのがシステムトレードの肝になるんだけど、これはベンチマークより高いものでなければならないということはない。実際、今回僕が採用したのは、灰色のベンチマークに対して青の線のシステムだ。

 

ナゼこのシステムを使うのか

 

今回僕が採用したシステムはベンチマークの半分程度しかパフォーマンスが出ていない。じゃあ、どうしてそんなものを使うのかというと、真ん中よりちょっと右側くらいに黄色い線が大きく下に触れているところあたりを見てもらいたいんだけど、丁度、その辺りがコロナのセリクラの辺りだ。

 

当然、灰色の線も大きく下振れしているんだけど、青の線は緩やかに下げた程度になっているのが解ると思う。これは、資産の増減の振れ幅を抑えていることを意味している。

 

システムの調整は、それぞれの好みにあわせると良い

 

つまり、もし仮に灰色の線の銘柄を信用買いしていた場合、評価損が拡大して追証が発生していたかもしれないんだけど、そういう下振れリスクが軽減されているとも考えられる。僕のシステムは、基本的にはこんな感じである程度安定した運用が出来るように調整をしているんだけど、これはトレーダーによって考え方は様々だ。

 

ガンガン攻めるようなシステムを組むのも良いし、僕みたいにじっくり資産を増やしていくシステムを目指すのも良いし、これはもう好みの問題だ。但し、ここからが大事なことなんだけど、次に僕は勝率と平均利確金額、平均損切り金額を算出して、実際にそのシステムのシュミレーションを行っている。

 

その方法は、F-pediaの運営者がこちらでツールを提供してくれている。

裁量トレードで最大連続負けと最大ドローダウンをエクセルで計算

そのツールを使ってシュミレーションをしてみる。その結果に納得すれば実運用開始ということになる。もちろん、シュミレーション通りにいくとは限らないんだけど、そんなことは当たり前の話だ。

 

あくまで確率

 

だから僕はシステムもシュミレーション結果も、確率が高い方を選択するし、その確率をどこまで求めるか、リスクをどのくらい甘受するか、そのリスクに対して期待リターンはどのくらい求めるかを総合的に判断して決定する。

 

文字で説明すると面倒臭そうに感じるかもしれないけど、普通にエクセルを使ったことがあるというレベルで十分簡単に出来ると思う。僕は時系列の分析だけではなくて、今度は掴んだ特徴の通りにトレードが出来るよう、エクセルを使って自動計算をするようにしている。

 

例えば、前日終値、始値、高値、安値と入力をしたら、買い指値が何円、利確が何円、ロスカット何円という風にぱっと計算されるようにしている。丁度、記事を書いている間にこういうわけ解らん事態が発生しているが、

 

そういうときにも冷静に対応する為に、自動計算が出来るものを用意している。

 

アベノショックで株価暴落

 

どうやら安倍首相が辞任の意向を固めたことが原因のようだ。日本株どころかダウやら為替やら全面安で大波乱だが、ビットコインをはじめ仮想通貨市場はどこ吹く風と言う感じ。

 

なんだか最後は独り言のようになってしまったが、僕が考えるシステムトレードというのは、こういう異常事態も全て株価に反映されているものとして分析しているということなので、ニュースが出たからどうこうとマニュアル操作するものではなく、何があってもシステム通りに動かすことにしている。

 


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