ロスカットをするのは、トータルのパフォーマンスを上げるため

中長期の投資をしている場合に比べて、デイトレはエントリー中のストレスが物凄く高くてドキドキしているという人が多いと思うんだけど、今日は、その理由や対処方法なんかについてお話ししようと思う。

 

実際、僕の場合だと長期保有目的では(9434)ソフトバンク株式会社と、(9202)ANAホールディングスを保有しているんだけど、そのどちらの株価も100円くらい動いたってあまり気にならないのに、デイトレしている銘柄なんかは以前は10円の動きにストレスを感じることもあった。

 

何故なら、上がるのか下がるのかがとても心配で気になっていたし、どこまで上がるのか、どこまで下がるのかに恐怖を感じていたんだと思う。

 

もちろん、今はそんなことで怖くなったりはしないんだけど、それでも少しストレスを感じるのは、できるだけイレギュラーを発生させないように、そして出来るだけ理論通りの注文を通すことに集中しているとき(エントリーの瞬間や精算の瞬間)だけはストレスを感じる。

 

多分、だから多くのデイトレーダーとはストレスを感じるポイントが違っていると思うし、その時間の長さも全然違うと思う。

 

その理由は、僕は僕の作ったルール通り(システム)にトレードをしてトータル収益を伸ばし続けるということしか考えていないからだ。

 

ロスカットは必要経費

 


つまり、勝つ為には負ける経費も必要だと割り切っているし、経費にも予算(ロスカットライン)がある。会社で言えば計画通りに事業を運営しているというイメージなんだけど、そういうルールを作っていないと行き当たりばったりの経営をしているのと同じことだ。行き当たりばったりの経営ばっかりしてたら、いつか必ず破たんする。

 

そうならない為には、目標利益(利確)はいくらなのか、それにかける費用(ロスカット)はいくらにするのか、それだけではなくイレギュラーは必ず発生するものだし、それにどう対応するのかという対策も必要だ

そういう計画をしっかり立てていれば、最大損失もある程度想定出来るし、それをコントロールすることも十分可能だ。

 

例えば僕の今のシステム(ルール)の場合だと、

 

こんな感じで、1日の最大損失は約75万円(平均損失は約18.3万円)に対し、最大利益は約125万円(平均利確は約29万円)、勝率は約50.3%程度となる。

 

もちろん、これは今までのデータによればという条件付きなんだけど、これを以前紹介した資産曲線のシュミレーターにかけてみると、

 

僕の使っているシステムトレードの作り方を紹介します

2020年8月28日

 


大体、こんな感じになる。

 

ここで本題に戻るんだけど、こういう調査をしっかりしておけばエントリー中にドキドキしたりすることはなくなると思う。何故なら、これくらい自分のトレードを分析していれば、大体、自分の成績は想定の範囲に収まるからだ。

 

自分のトレードの作戦を理解しているか?

だから僕はエントリー中にはそんなにストレスを感じることが無いけど、エントリーする時や利確やロスカットなど、注文を通すときに出来るだけイレギュラーを出さないよう、出来るだけ理論通りの株価でエントリーや精算をするという時にだけストレスを感じる。

 

また、経験の浅いトレーダーが含み益のプレッシャーに耐えきれず小さな利確に甘んじたり、或いはさっさとロスカットをしなくてはならない場面でロスカットが出来ずに含み損に苦しんでいるというのは、これも自分の作戦のパフォーマンスをよく理解出来ていないからだ。

 

含み損がいくらになったらロスカットをするべきか、含み益はいくらまで伸ばしていくべきかということがちゃんと把握出来ていれば、別にエントリー中にドキドキしたりすることもない想定の範囲内なんで。

 

一つ、僕の例を挙げると、僕は昨日、ちょっとしたロスカットポイントの変更でロスカットの総額を約18%も圧縮することが出来たというお話しをしたんだけど、そのロスカットラインの設定をしなければ良かったという日も当然ある。

 

ロスカットをするのは、トータルのパフォーマンスを上げるため

 


特にロスカットがヘタクソなトレーダーは、そういうことを経験しているから今度もまた戻ってくるんじゃないかとか、ロスカットしたとたんに戻すんじゃないかという期待をしてしまうんだろう。

 

だけど僕は、トータル的にみてどのラインでロスカットを入れれば全体的に利益が増えるのかということを最優先に考える。その結果、僕のシステムでは空売りした時の踏み上げが一定水準以上になった場合の勝率は0%であり、その水準でロスカットを入れた方がトータルでは18%の損失を抑えることが出来る検証結果を得たということだ。

 

具体的な数字を言うと、ロスカットラインを設定しなかった場合の1回のトレードの最大損失は約115万円の危険性があったものを、ロスカットラインを設定することによって約24万円に抑えることが出来るようになったということだ。

 

因みに、ロスカットをしなかった方がよかったとなる確率(ロスカットより損失が少なくなる日)は約56%となるので残念に思う日の方が多いんだけど、言い換えれば多くのトレーダーがマーケットから強制退場させられる確率はその残り44%のとてつもなく大きな損失が致命傷となるという仮説すらたてられる。

 

僕にとって44%という確率は決して低くはないし、場合によっては1回目でそういう確率を引いても全然おかしくは無いと思う。

 

僕が56%の確率でロスカットをしなかった方が良かったと思うことがあるにも関わらず、その水準でロスカットを入れるのは、僕の場合だと24万円支払って44%の確率で致命傷になるような大ダメージを受ける損失を回避し続けるためだ。

 

これがさっきお話しした必要経費というやつなんだけど、この経費を支払うことによって致命傷を回避し、利益を狙うときは中途半端に降りずにとことん利益を狙う、それが僕の今のルール(システム)だ。


にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ

ランキング参加中