勝っても負けてもどちらかに大きく振れているルールを先ず見つけ出すことが勝利への第一歩

システムトレードやルールはどの銘柄に対しても有効なのかというと、僕はそうではないと思っている。例えば、僕が今使っているシステムを他のある銘柄で過去1ヶ月半くらいの検証をしてみたところ、結果は以下の通りだ。

どうしてこんな結果になるのかは解らないが、仮説をいくつか述べると、

 

1.銘柄のトレンドが違うから

2.銘柄の特徴が違うから

3.銘柄の参加者が違うから

 

こんな感じになるんだけど、中でも僕は特に3.参加者が違うという可能性が高いと思っている。ここで大事なのはその正解を解明することではなく、システムやルールは銘柄ごとにカスタマイズする必要がありそうだということだ。

 

実際、僕は他にも2銘柄の検証を進めているんだけど、それぞれに今使っているシステムのチューニング作業(変数の調整)をしていっている最中だ。因みに、その2銘柄も最初は上のグラフみたいに酷いもんだったが、今はある程度マシになってきている。

 

今日は、そのチューニングの方法(裁量トレードであれば取引ルールの調整の方法)についてお話ししようと思うんだけど、先ず、上のグラフのような検証結果が出た場合、これは比較的簡単に修正することが可能だ。

 

どうすれば良いのかというと、売買判定のルールを反対にするだけで一気に収益は逆転することが出来てしまうよね。

 

負け続けた場合は簡単

 

こういう風にひたすら負け続けたアルゴリズム(取引ルール)であれば簡単に修正出来るんだけど、難しいのは、実は行ったり来たりという勝ちもしないが負けもしない、むしろジワジワと負け続けている検証結果が出てしまった時だ。

 

僕はそういう検証結果が出たものはパフォーマンスを上げるのに時間がかかると判断して、その銘柄を扱うのをやめることにしている。つまり僕の考え方は、勝っても負けてもどちらかに大きく振れているルールを先ず見つけ出すことが勝利への第一歩と考えている。

 

だから裁量でトレードをしている場合でも、そのルールを明確にしておくことはとても大事だ。何故なら、明確なルールがなければカスタマイズやチューニングすることすら出来ないからだ。

 

結果を出すために調整する事は?

 

僕も以前、裁量でトレードしていたころはエントリー条件を変えてみたり、精算条件を変更してみたりとか、そういうところにしか目が向かなかったんだけど、それは物凄く効率が悪いことだと今の僕は考えるようになった。

 

何故なら、条件というのはそのパフォーマンスの方向を決めるもので、飛行機で言えば舵の部分だ。そして大事なのが、どこまで抜くか、どこで損切りをするかという調整、これも飛行機に例えれば推進力の調整をする必要があるからだ。いくら舵が進みたい方向を向いていたとしても、推進力がなければ結果は出ない。

デイトレードで行き詰っている人は、この舵の部分ばかり気にして堂々巡りになっているんじゃないかと思う、僕もそうだったんで。しかし、どこまで利益を抜くか、どこで損切りをするかという調整に目を向ければ、見違えるような結果を出すことは難しくない。

 

僕がシステムを組むのに一番時間をかけているのが、このどこまで利益を抜くか、どこで損切りをするかというチューニングの部分だ。今使っている僕のシステムだと、条件を考えるのに使った時間は全部で2時間くらいじゃないかな、感覚での話だけど。

 

それに対してチューニングは1日平均2時間くらいとして、これまでに400時間くらい使っているんじゃないかな。

 

よく、あそこで利確しておけばよかった!とか、もっと早く損切りしておけば・・・なんて後悔することも珍しくないと思うんだけど、それはルールを明確にしない限り、何度も同じ失敗を繰り返してしまうものだ。

 

つまり、多くのトレーダーが勝てない理由は、買いか売りかの判断ミスよりも断然、どこまで利益を抜くか、どこで損切りをするかという調整が出来ていないからだと僕は思う。


にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ

ランキング参加中