僕のシステムの検証の仕方とチューニングの方法を少し紹介

昨日、僕は売買の条件や売りか買いかを判断するよりも、どこで利確するか、どこでロスカットを入れるかの方が大事だというお話しをしたんだけど、今日は僕のその検証の仕方とチューニング(調整)の方法を少し紹介しようと思う。

先ず、僕のシステムの作り方はこちらで紹介しているので参考にして欲しいんだけど、

 

僕の使っているシステムトレードの作り方を紹介します

2020年8月28日

 

次に、下のエクセルの画像を見て欲しい。

左側に時系列データ、右側に検証結果が表示されるようにして、真ん中の黒塗りの部分が僕のシステムのアルゴリズムの部分だ。

 

そのアルゴリズムの部分の利確する株価やロスカットする株価を入れていくんだけど、これをいちいち手計算していたのでは時間がかかり過ぎるから、僕は別のタブに条件を入力して自動計算できるシートを作っている。

 

それを使って過去のデータを検証していくんだけど、実際には5分足や15分足のチャートを使って確認している。

 

何の為に時系列データが必要なのか

 

1)チャートを確認しなくても、時系列データだけで可能なエントリーポイントか、可能な精算ポイントかが確認できるから。

 

2)デイトレードが可能な十分な値動きがあるかを確認する為。

 

3)先ずは時系列データから株価の動きの特徴を見つけ出し、システム(ルール)の仮説を立てるため。

 

そしてその仮説を自動計算できる簡単なシートを作って、エントリー株価や精算株価を算出してその日の成績を検証結果のところに自動計算するようにする。今度はその検証結果を使って、グラフ表示させたりしながら

 

視覚的にパフォーマンスを確認してみる。

 

何故なら、出来上がったものが理想の収益曲線になっているのか、それとも思ったよりも荒っぽい動きになっているのかを一目で確認できるからだ。

 

例えば、思っていたよりも荒っぽいものだと、運用資金を少し絞っておかないといけないし、思ったよりもマイルドであれば、そこそこのボリュームで動かしても大丈夫だと判断できる。

 

僕の場合だと、数日前に大幅なバージョンアップをしたシステムを使い始めたんだけど、これは収益性がかなり高まった代わりに以前のものと比べて荒っぽい動きをするようになっていたんで、運用資金を60%まで絞ることにした。

 

それでも以前のものを100%の資金で運用するよりも、トータル収益は約51%も上昇しているので、悪くはないと思う。

 

こんな感じで、さっきのアルゴリズムの部分を何パターンも比較検証しているので、僕はエントリーする株価や利確、損切りをする株価を0.05%上げるとか下げるというチューニング(調整)をしている。

 

これが昨日お話しした、僕はチューニングに物凄い時間をかけているという理由だ。

 

勝っても負けてもどちらかに大きく振れているルールを先ず見つけ出すことが勝利への第一歩

2020年9月17日

例えば、僕のシステムだと、仮に利確ポイントを0.05%上げたり下げたりするだけでも1ヶ月の収支は±36万円くらい変動することになる。

 

これが、僕は売買の判定とか売りか買いかなんかの決定よりも、どこまで利益を狙うか、どこで損切りをしておくかという調整の方が大事だと言っている理由だ。

 

さっき紹介したエクセル画像の通り、僕はプログラミングなんかをしているわけではなく、エクセルの初心者の本に出てくる程度の関数しか使っていないので、興味があれば是非、挑戦してみてはどうだろう。

 

これは人によると思うけど、僕はその0.05%のチューニングをした結果がどうなるのか凄くワクワクして楽しいし、今度はそれを実践投入して期待通りの結果が出れば更に面白い!と思っている。

 

因みに今日も負けて2連敗となってしまったんだけど、

 

僕はこのシステム通りにトレード出来たので特に気にはしていない。

 

それよりも僕は、下のグラフのように理論通りの株価でエントリーが出来るかどうか、精算が出来るかどうかの方がとても大事だ。

 


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