単発的に大きな損失を出すこともあれば、大きな利益を出すこともある。

僕はザラバ中、システム通りの注文さえ出してしまえばあとはYouTube見たりビットコイン他、仮想通貨(暗号資産)の情報収集やポジション調整とかをしていることが多いんだけど、ここ最近は僕のシステムのパフォーマンス分析をする時間が多い。

 

理由は、思ったようなパフォーマンスが出ていないからだ。

 

それがただ単に運が悪いだけなのか、それとも本当は僕のシステムがボロイのかを調べる為に、気になったことは一つ一つ丁寧に分析をしなおしたりもしている。

 

そして今日の条件でのショートポジションに対して過去の検証データでは勝率54.83%、更にロスカットラインに到達する確率は26.88%だった。

 

そして更に今月の実績でいうと、今日と同じ条件でのショートポジション発動回数は7回で勝率は約42.86%にロスカットライン到達回数は2回の約28.57%と、回数が少ない割にはあまり偏りも見られず想定の範囲内と言えそうだ。

それ以外にも数パターンの条件でのエントリーが発動されるんでこの条件だけの検証では良し悪しを判断することは出来ないんだけど、僕はこんな感じで一つ一つ分析をしながらシステムのチューニングをしたり機能の追加や削除の検討をしたりしている。

 

但し、僕はあくまで長期のデータを統計的に判断しているので、単発的に大きな損失を出すこともあれば、大きな利益を出すこともある。

 

問題はその大きな損失を受けるのが先か大きな利益を受けるのが先かということと、そういう急激な資金の変化に対応できるボリュームでのエントリーが出来ているか、要は資金コントロールに問題はないか等の確認にも役立っている。

 

因みに、最近は連敗が多くて運が悪いのかどうかという風に考える理由は、今、僕が使っているシステムの勝率は大体52%程度のものなんだけど、そのシステムで昨日まで4連敗を記録している。

 

勝率52%のものが4連敗する確率は約5.31%だ。

 

それがたったの10営業日で出現してしまったのだから、システムに問題が無いとすればツイてないなぁと思うほかない。こんな感じで、僕はあくまで確率通りに従うトレードをしている。

 

但し、確率が低いからと言って一概にダメとは言えないんだけど、それは今日の発動条件での勝率は54.83%しかないのになぜそのくらいの勝率のものを僕が採用しているのかというと、平均損失が約-17.4万円に対して平均利益は約+23.7万円と、利益が積み上がる可能性が極めて高いものだからだ。

 

因みにそういう分析に興味があれば、僕はここをよく利用させてもらっている。

 

・連勝(または連敗)する確率を計算したい時
https://calculator.jp/science/win/

 

・期待値(一言で言えば投資金額に対していくら戻ってくるか)を計算したい時
https://calculator.jp/science/expected/

 

・乱数を用いて連続負け回数や最大ドローダウンの想定をする時
https://f-pedia.jp/max-continuous-defeat-drawdown/

良かったら参考にしてみて欲しい。


にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ

ランキング参加中